반응형 샤프지수1 투자자산운용사 공부 노트 - 샤프지수 샤프지수는 위험조정 평가지표로 사용된다. 샤프지수 계산법 샤프지수 = (펀드수익률 - 무위험수익률) / 위험(표준편차) 1. 자본시장선을 이용 2. 총위험을 고려하여 총위험 한 단위당 위험 프리미엄 3. 투자수익 대 변동성 비율 구 분 펀드 A 펀드 B 평균 수익률 10% 8% 표준편차 5% 4% 무위험 수익률 5% 5% A펀드와 B 펀드의 수익률, 표준편차, 무위험수익률이 위와 같을 때 펀드 A의 샤프지수 = [10%(평균수익률) - 5%(무위험수익률)] / 5%(표준편차) 로 1이 된다. 펀드 B의 샤프지수 = [8%(평균수익률) - 5%(무위험수익률)] / 4%(표준편차) 로 3/4가 된다. 따라서 펀드 A의 샤프지수가 더 우수하다고 볼 수 있다. 2023. 2. 1. 이전 1 다음 반응형
